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7.
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the 'rho' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.

(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the risk free interest rate.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% change in @rate.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(tipo_compra_venda,à_vista,exercício,tempo,taxa,volatilidade [,custo_de_carregamento])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO utiliza o modelo Black-Scholes para calcular o 'rho' de uma opção na modalidade Européia de compra ou venda.

@tipo_compra_venda, pode ser 'c' ou 'p' para opção de compra ou venda, respectivamente.
@à_vista é o preço à vista (spot) de um ativo com preço de exercício @exercício.
@tempo é tempo para vencimento da opção expressa em anos.
@taxa é a taxa de interesse livre de risco.
@volatilidade é a volatilidade anualizada, em porcentagem, do ativo ou no período até a data de exercício.
@custo_de_carregamento é custo de armazenagem do ativo; para ativos comuns, ele seria o dividend-yield (dividendo/preço) do ativo.
* O valor retornado será expresso como a taxa de variação do valor da opção, por 100% de variação em @taxa.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
Translated and reviewed by Afonso Celso Medina
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