@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(à_vista,exercício,tempo,taxa,volatilidade[,custo_de_carregamento])
@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA utiliza o modelo Black-Scholes para calcular o 'vega' de uma opção na modalidade Européia de compra ou venda.
(O vega de uma opção é a taxa de variação do seu preço em relação a sua volatilidade, sendo a mesma para opções de compra ou venda).
@à_vista é o preço à vista (spot) de um ativo com preço de exercício @exercício.
@tempo é tempo para vencimento da opção expresso em anos.
@taxa é a taxa de interesse livre de risco.
@volatilidade é a volatilidade anualizada, em porcentagem, do ativo ou no período até a data de exercício.
@custo_de_carregamento é custo de armazenagem do ativo; para ativos comuns, ele seria o dividend-yield (dividendo/preço) do ativo.
* O valor retornado será expresso como a taxa de variação do valor da opção, por 100% de volatilidade.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA