@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,tiempo,tasa,volatilidad[,devaluación])
@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA usa el modelo Black-Scholes para calcular la «gamma» de una opción europea fijada a @strike en un activo con precio @spot.
(La «gamma» de una opción es la derivada segunda de su precio respecto al precio del activo subyacente, y es el mismo para calls y puts.)
@tiempo es el tiempo para el vencimiento de la opción expresado en años
@tasa es la tasa de interés libre de riesgo a fecha del ejercicio, en tanto por ciento.
@volatilidad es la volatilidad anualizada, en porcentaje, del activo o el periodo hasta la fecha del ejercicio.
@devaluación es la pérdida de valor del activo subyacente,para stock comunes, esto debería ser el margen (yield) del dividendo
* El valor devuelto será expresado en las mismas unidades que @strike y @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA