@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(indicador_call_put,spot,strike,tiempo,tasa,volatilidad[,devaluación])
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA usa el modelo Black-Scholes para calcular la «delta» de una opción europea con call/put fijada un precio @strike en un activo con precio @spot.
(La «delta» de una opción es la tasa de cambio de su precio respecto al precio spot del activo subyacente.)
@indicador_call_put es «c» o «p» dependiendo de si la opción es «call» o «put»
@tiempo es el tiempo para el vencimiento de la opción expresado en años
@tasa es la tasa de interés libre de riesgo.
@volatilidad es la volatilidad anualizada, en porcentaje, del activo o el periodo hasta la fecha del ejercicio.
@devaluación es la pérdida de valor del activo subyacente,para stock comunes, esto debería ser el margen (yield) del dividendo
* El valor devuelto será expresado en las mismas unidades que @strike y @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA