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5.
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the 'theta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.

(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to time to expiry.)

@time is the time to maturity of the option expressed in years
and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option value, per 365.25 days.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(indicador_call_put,spot,strike,tiempo,tasa,volatilidad[,devaluación])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA usa el modelo Black-Scholes para calcular la «teta» de una opción europea con call/put fijada a precio @strike en un activo con precio @spot.

(La «teta» de una opción es la tasa de cambio de su precio respecto al la fecha de expiración.)

@indicador_call_put es «c» o «p» dependiendo de si la opción es «call» o «put»
@tiempo es el tiempo para el vencimiento de la opción expresado en años
@tasa es la tasa de interés libre de riesgo a fecha del ejercicio, en tanto por ciento.
@volatilidad es la volatilidad anualizada, en porcentaje, del activo o el periodo hasta la fecha del ejercicio.
@devaluación es la pérdida de valor del activo subyacente,para «stocks» comunes, esto debería ser el margen (yield) del dividendo

* El valor devuelto será expresado como menos la tasa de cambio del valor de la opción, por 365,25 días.
@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
Translated and reviewed by Fco. Javier Serrador
Easy fix
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