|
|
1.
|
|
|
@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST 
@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)
@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariate normal distribution from parameters a, b & rho.
The return value is the probability that two random variables with correlation @rho are respectively each less than @a and @b.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST
@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a;b;rho)
@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST beräknar den kumulativa bivariata normaldistributionen från parametrarna a, b och rho.
Returvärdet är sannolikheten att två slumpmässiga variabler med korrelation @rho är mindre n @a och @b.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS
@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a European option using call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=opt_bs
@SYNTAX=OPT_BS(fjäril;avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS använder Black-Scholes modell för att beräkna priset på en europeisk option med @fjäril "c" eller "p" slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan.
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet kommer att uttryckas i samma enheter som @slag och @avista.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
FIXME: Någon som förstår detta?
|
|
|
3.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the 'delta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot.
Where @time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(fjäril;avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry)]
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA använder Black-Scholes modell för att beräkna "delta" på en europeisk option med @fjäril "c" eller "p" slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan.
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som förändringen i optionsvärdet per enhet förändring i @avista.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the 'gamma' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per unit change in @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA använder Black-Scholes modell för att beräkna "gamma" på en europeisk option slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
(gamma för en option är andraderivatan på dess pris avseende på avistapriset på den underliggande tillgången, och är densamma för köp och sälj.)
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan, i procent, till förfallodatumet.
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som förändringen av delta per enhet förändring i @avista.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the 'theta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to time to expiry.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years
and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option value, per 365.25 days.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(fjäril;avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA använder Black-Scholes modell för att beräkna "theta" på en europeisk option med @fjäril slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
(theta för en option är förändringstakten på dess pris med avseende på tiden till lösen.)
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan, i procent, till förfallodatumet.
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som minus förändringen av optionsvärdet per 365,25 dagar.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
6.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the 'vega' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to volatility, and is the same for calls and puts.)
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA använder Black-Scholes modell för att beräkna "vega" på en europeisk option slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
(vega för en option är förändringstakten på dess pris med avseende på flyktighet och är densamma för köp och sälj.)
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan, i procent, till förfallodatumet.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som förändringen av optionsvärdet per 100% flyktighet.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the 'rho' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the risk free interest rate.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% change in @rate.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(fjäril;avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO använder Black-Scholes modell för att beräkna "rho" på en europeisk option med @fjäril slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
@fjäril är "c" eller "p" beroende på om optionen är köp- eller säljoption.
(rho för en option är förändringstakten på dess pris med avseende på den riskfria räntesatsen.)
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan till förfallodatumet, i procent.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som förändringen av optionsvärdet per 100% förändring i ränta.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the 'elasticity' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
(The elasticity of an option is the rate of change of its price with respect to its cost of carry.)
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date. @time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(fjäril;avista;slag;tid;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST använder Black-Scholes modell för att beräkna "elasticiteten" på en europeisk option slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
@fjäril är "c" eller "p" beroende på om optionen är köp- eller säljoption.
(Elasticiteten för en option är förändringstakten på dess pris med avseende på cost_of_carry.)
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@tid är tiden till mognad av optionen i år.
@ränta är den riskfria räntan till förfallodatumet, i procent.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som förändringen av optionsvärdet per 100% volatilitet.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
9.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN
@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European currency option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time the number of days to exercise.
@domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the exercise date.
@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN
@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(fjäril;avista;slag;tid;inhemsk_ränta;utländsk_ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN beräknar det teoretiska priset på en europeisk valutaoption slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
@fjäril är "c" eller "p" beroende på om optionen är köp- eller säljoption.
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@tid är antalet dagar till förfallodatumet.
@inhemsk_ränta är den inhemska riskfria räntesatsen till förfallodatumet i procent.
@utländsk_ränta är den utländska riskfria räntesatsen till förfallodatumet i procent.
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
* Det returnerade värdet uttrycks som förändringen av optionsvärdet per 100% volatilitet.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
|
|
FIXME: Någon som förstår detta?
|
|
|
10.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_FRENCH
@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in the year.
@t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the year.
@rate is the risk-free interest rate.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, to the exercise date, in percent.
For common stocks, this would be the dividend yield.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_FRENCH
@SYNTAX=OPT_FRENCH(fjäril;avista;slag;tid;t2;ränta;flyktighet[;cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_FRENCH beräknar det teoretiska priset på en europeisk option justerad för handelsdagsflyktighet, slagen vid @slag på en tillgång med avistan @avista.
@fjäril är "c" eller "p" beroende på om optionen är köp- eller säljoption.
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till förfallodatumet.
@tid är antalet kalenderdagar till förfallodatumet delat med antalet handelsdagar under året.
@t2 är antalet handelsdagar till förfallodatumet delat med antalet handelsdagar under året.
@ränta är den riskfria räntan,
@cost_of_carry är värdeläckaget på den underliggande tillgången, fram till förfallodatumet, i procent.
för vanliga aktier är det den årliga utdelningen.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA |
|
Translated and reviewed by
Jan Moren
|
|
|
