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@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the 'rho' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.

(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the risk free interest rate.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% change in @rate.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "rho" d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur, sur un titre valant @prix.

(Le rho d'une option est le taux de changement de son prix par rapport au taux d'intérêt hors risque).

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est le taux de changement de sa valeur pour 100% de changement de @taux.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
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