@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "delta" d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur dans @jours_avant_échéance jours, sur un titre valant @prix, d'une volatilité annuelle (en pourcentage) de @volatilité. @taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
(Le delta d'une option est le taux de changement de son prix par rapport au prix du titre sur lequel elle s'appuie).
@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.
* La valeur renvoyée est le taux de changement de sa valeur par changement unitaire de @prix.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA