@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(indicador_call_put,spot,strike,tiempo,tasa,volatilidad[,devaluación])
@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST usa el modelo Black-Scholes para calcular la«elasticidad» de una opción europea fijada a @strike en un activo con precio @spot.
(La elasticidad de una opción es la tasa de cambio de su precio respecto a su coste de ejecución.)
@indicador_call_put es «c» o «p» dependiendo de si la opción es «call» o «put»
@tiempo es el tiempo para el vencimiento de la opción expresado en años
@tasa es la tasa de interés libre de riesgo a la fecha del ejercicio, en tanto por ciento.
@volatilidad es la volatilidad anualizada, en porcentaje, del activo o el periodo hasta la fecha del ejercicio.
@devaluación es la pérdida de valor del activo subyacente,para stock comunes, esto debería ser el margen (yield) del dividendo
* El valor devuelto será expresado como la tasa de cambio del valor de la opción, por 100% de volatilidad.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA