|
11.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF
@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,gamma)
@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFF models the theoretical price of an option according to the Jump Diffusion process (Merton).
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price of the option.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the annualized rate of interest.
@volatility is the annualized volatility of the underlying asset.
@lambda is expected number of 'jumps' per year.
@gamma is proportion of volatility explained by the 'jumps.'
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_JUMP_DIFF
@SYNTAX=OPT_JUMP_DIFF(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,lambda,gamma)
@DESCRIPTION=OPT_JUMP_DIFFདེ་གིས་ ཡར་སེང་དར་ཁྱབ་(མར་ཊོན་)ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གདམ་ཁ་འདི་གི་གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@strike འདི་ གདམ་ཁའི་གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན།
@time འདི་ ལོ་གྲངས་ཚུ་ནང་གདམ་ཁ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་གི་ དུས་ཡུན་ཚང་ནི་ལུ་ཆུ་ཚོད་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ཚད་འདི་ཨིན།
@volatility འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@lambda འདི་ ལོ་རེའི་ནང་རེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ 'ཡར་སེང་' གི་ཨང་གྲངས་ཨིན།
@gamma འདི་ 'jumps'གིས་གསལ་བཤད་འབད་ཡོད་པའི་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་སྙོམས་ཚད་འདི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
12.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ
@SYNTAX=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ(call_put_flag,p_t,f_t,x,t1,t2,v_s,v_e,v_f,rho_se,rho_sf,rho_ef,kappa_e,kappa_f)
@DESCRIPTION=OPT_MILTERSEN_SCHWARTZ models the theoretical price of options on commodities futures according to Miltersen & Schwartz.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@p_t is a zero coupon bond with expiry at option maturity.
@f_t is the futures price.
@x is the strike price.
@t1 is the time to maturity of the option.
@t2 is the time to maturity of the underlying commodity futures contract.
@v_s is the volatility of the spot commodity price.
@v_e is the volatility of the future convenience yield.
@v_f is the volatility of the forward rate of interest.
@rho_se is correlation between the spot commodity price and the convenience yield.
@rho_sf is correlation between the spot commodity price and the forward interest rate.
@rho_ef is correlation between the forward interest rate and the convenience yield.
@kappa_e is the speed of mean reversion of the convenience yield.
@kappa_f is the speed of mean reversion of the forward interest rate.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
(no translation yet)
|
|
|
|
13.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_RGW
@SYNTAX=OPT_RGW(spot,strike,t1,t2,rate,d,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_RGW models the theoretical price of an American option according to the Roll-Geske-Whaley approximation where:
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price at which the option is struck.
@t1 is the time to the dividend payout.
@t2 is the time to option expiration.
@rate is the annualized rate of interest.
@d is the amount of the dividend to be paid expressed in currency.
@volatility is the annualized rate of volatility of the underlying asset.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
(no translation yet)
|
|
|
|
14.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BAW_AMER
@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER models the theoretical price of an option according to the Barone Adesie & Whaley approximation.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price at which the option is struck.
@time is the number of days to maturity of the option.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@volatility is the annualized volatility in price of the underlying asset.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BAW_AMER
@SYNTAX=OPT_BAW_AMER(call_put_flag,spot,strike,time,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_BAW_AMER དེ་གིས་ བ་རོན་ཨེ་ཌི་སི་དང་ ཝ་ལེ་ཆ་མཚུངས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གདམ་ཁ་འདི་གི་གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོནམ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ནི་འདི་གདམ་ཁ་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@strike འདི་ གདམ་ཁ་འདི་ཐོགས་ཡོད་པའི་ གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན།
@time འདི་ གདམ་ཁའི་དུས་ཡུན་ཚང་བ་ལུ་ཉིནམ་གྱི་ཨང་གྲངས་འདི་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ལོ་བསྟར་ཚད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@volatility འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
15.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BJER_STENS
@SYNTAX=OPT_BJER_STENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BJER_STENS models the theoretical price of American options according to the Bjerksund & Stensland approximation technique.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price at which the option is struck.
@time is the number of days to maturity of the option.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@volatility is the annualized volatility in price of the underlying asset.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_BJER_STENS
@SYNTAX=OPT_BJER_STENS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BJER_STENS དེ་གིས་ ཇརཀ་སནཌི་དང་སི་ཊེནསི་ལེནཌི་ཆ་མཚུངས་ཐབས་ཤེས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་མི་རི་ཀཱན་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོནམ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ནི་འདི་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@strike འདི་ གདམ་ཁ་འདི་ཐོགས་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན།
@time འདི་ གདམ་ཁའི་དུས་ཡུན་ཚང་ནི་ལུ་ཉིནམ་གྱི་གྲངས་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མེན་པའི་ལོ་བསྟར་ཚད་འདི་ཨིན།
@volatility འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་ བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated by
sonam pelden
|
|
|
|
16.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_EXEC
@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,cost_of_carry,lambda)
@DESCRIPTION=OPT_EXEC models the theoretical price of executive stock options @call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
One would expect this to always be a call option.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price at which the option is struck.
@time is the number of days to maturity of the option.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@volatility is the annualized volatility in price of the underlying asset.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@lambda is the jump rate for executives. The model assumes executives forfeit their options if they leave the company.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_EXEC
@SYNTAX=OPT_EXEC(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility,cost_of_carry,lambda)
@DESCRIPTION=OPT_EXEC དེ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ཅ་མཛོད་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་ གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོནམ་ཨིན། @call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་འདི་ཨིན།
གཅིག་གིས་འདི་ཨ་རྟག་རང་ཀོལ་གདམ་ཁ་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@strike འདི་ གདམ་ཁ་འདི་ཐོགས་ཡོད་པའི་ གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན།
@time འདི་ གདམ་ཁ་ལུ་དུས་ཡུན་ཚང་ནི་ལུ་ཉིནམ་གྱི་གྲངས་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ལོ་བསྟར་ཚད་འདི་ཨིན།
@volatility འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་ བགོ་བཤའ་བརྐྱབ་པའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@lambda འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡར་སེང་ཚད་ཨིན།དེ་ཚུ་གིས་ཚོང་སྡེ་བཞག་པ་ཅིན་ དཔེ་ཚུ་གིས་འཐུས་ཤོར་ཡོདཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
17.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_FORWARD_START
@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,volatility,cost_of_carry)
@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START models the theoretical price of forward start options
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@alpha is a fraction that set the strike price the future date @time1.
@time1 is the number of days until the option starts.
@time is the number of days to maturity of the option.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@volatility is the annualized volatility in price of the underlying asset.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_FORWARD_START
@SYNTAX=OPT_FORWARD_START(call_put_flag,spot,alpha,time1,time,rate,volatility,cost_of_carry)
@DESCRIPTION=OPT_FORWARD_START དེ་གིས་ གདོང་བསྐྱོད་འགོ་བཙུགས་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་ གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོནམ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@alpha འདི་ མ་འོངས་པའི་ཚེས་གྲངས་@time1གི་གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་བགོ་གྲངས་འདི་ཨིན།
@time1 འདི་ གདམ་ཁ་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ཉིནམ་གྲངས་འདི་ཨིན།
@time འདི་ གདམ་ཁའི་དུས་ཡུན་ཚང་བ་ལུ་ཉིནམ་གྱི་གྲངས་འདི་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་གྲངས་ཉེན་ཁ་མེད་པ་འདི་ཨིན།
@volatility འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གོང་ཚད་ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
18.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH
@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH models the theoretical price of time switch options. (Pechtl 1995)
The holder receives @a * @dt for each period dt that the asset price was greater than the strike price (for a call) or below it (for a put).
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price at which the option is struck.
@a is the amount received for each time period as discussed above.
@time is the maturity of the option in years.
@m is the number of time units the option has already met the condition.
@dt is the agreed upon discrete time period (often a day) expressed as a fraction of a year.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_TIME_SWITCH
@SYNTAX=OPT_TIME_SWITCH(call_put_flag,spot,strike,a,time,m,dt,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_TIME_SWITCH དེ་གིས་ ཆུ་ཚོད་སོར་བསྒྱུར་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོནམ་ཨིན། (Pechtl 1995)
བཤེད་མི་དེ་གིས་ @a * @dt འདི་ དུས་ཡུན་ཌི་ཊི་རེ་རེ་ལུ་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ བདོག་གཏད་གོང་ཚད་ (ཀོལ་གྱི་དོན་ལུ་) ཡང་ན་དེའི་འོག་གི་(བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་)ལས་སྦོམ་མི་འདི་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@strike འདི་ གདམ་ཁ་འདི་ཐོགས་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན།
@a འདི་ ལྟག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུས་ཡུན་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་གྲངས་ཚད་ཐོབ་ཡོདཔ་འདི་ཨིན།
@time འདི་ ལོའི་ནང་གདམ་ཁ་གི་དུས་ཡུན་ཚང་བ་འདི་ཨིན།
@m འདི་ གདམ་ཁ་དེ་གིས་ཧེ་མ་ལས་རང་གནས་སྟངས་ཚང་བའི་ ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ཕྲན་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་ཨིན།
@dt འདི་ ལོའི་བགོ་གྲངས་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ ཆུ་ཚོད་དུས་ཡུན་(ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་)སོ་སོ་ལུ་ཁ་བཟེད་ནི་འདི་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཚད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|
|
19.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER
@SYNTAX=OPT_SIMPLE_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike,time1,time2,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_SIMPLE_CHOOSER models the theoretical price of simple chooser options.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike is the strike price at which the option is struck.
@time1 is the time in years until the holder chooses a put or a call option.
@time2 is the time in years until the chosen option expires.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
(no translation yet)
|
|
|
|
20.
|
|
|
@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER
@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER models the theoretical price of complex chooser options.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@spot is the spot price of the underlying asset.
@strike_call is the strike price at which the option is struck, applicable if exercised as a call option.
@strike_put is the strike price at which the option is struck, applicable if exercised as a put option.
@time is the time in years until the holder chooses a put or a call option.
@time_call is the time in years to maturity of the call option if chosen.
@time_put is the time in years to maturity of the put option if chosen.
@rate is the annualized risk-free rate of interest.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
@volatility is the annualized volatility in price of the underlying asset.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
|
represents a line break.
Start a new line in the equivalent position in the translation.
|
|
|
represents a space character.
Enter a space in the equivalent position in the translation.
|
|
|
|
@FUNCTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER
@SYNTAX=OPT_COMPLEX_CHOOSER(call_put_flag,spot,strike_call,strike_put,time,time_call,time_put,rate,cost_of_carry,volatility)
@DESCRIPTION=OPT_COMPLEX_CHOOSER དེ་གིས་ གོ་དཀའ་བ་གདམ་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་གི་ གྲུབ་མཐའི་གོང་ཚད་འདི་དཔེ་སྟོནམ་ཨིན།
@call_put_flag འདི་ 'c' ཡང་ན་ 'p' ཨིན་ དེ་ཡང་ གདམ་ཁ་འདི་ཀོལ་ཡང་ན་བཙུགས་ཨིན་ན་མེན་ན་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་ཨིན།
@spot འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་བདོག་གཏད་ཀྱི་ས་ཁོངས་གོང་ཚད་འདི་ཨིན།
@strike_call འདི་ གདམ་ཁ་འདི་ཐོགས་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་ ཀོལ་གདམ་ཁ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།
@strike_put འདི་ གདམ་ཁ་འདི་སིཊཀ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་བརྐྱབ་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་ བཙུགས་གདམ་ཁ་སྦེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཚུགས།
@time འདི་ བཤེད་མི་དེ་གིས་བཙུགས་ཡང་ན་ཀོལ་གདམ་ཁ་འདི་མ་གདམ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ ལོའི་དུས་ཡུན་འདི་ཨིན།
@time_call འདི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཀོལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ལོ་གྲངས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་འདི་ཨིན།
@time_put འདི་ བཙུགས་གདམ་ཁ་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ལོ་གྲངས་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་འདི་ཨིན།
@rate འདི་ སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཚད་འདི་ཨིན།
@cost_of_carry འདི་ མཐུན་མོང་ཅ་མཛོད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་གནས་གོང་ཉམས་པ་འདི་ཨིནམ་དང་ འདི་བགོ་བཤའི་ཐོན་འབྲས་ཨིན།
@volatility འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བདོག་གཏད་ཀྱི་གོང་ཚད་ནང་ ལོ་བསྟར་ཡལ་བའི་རང་བཞིན་འདི་ཨིན།
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
|
|
Translated and reviewed by
sonam pelden
|
|
|