@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(indicador_call_put,spot,strike,tiempu,tasa,volatilidá[,devaluación])
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA usa'l modelu Black-Scholes pa calcular la «delta» d'una opción europea con call/put fixada nun preciu @strike nun activu con preciu @spot.
(La «delta» d'una opción ye la tasa de cambiu del so preciu respeuto al preciu spot del activu subyacente.)
@indicador_call_put ye «c» o «p» dependiendo de si la opción ye «call» o «put»
@tiempu ye'l tiempu pal vencimientu de la opción espresáu n'años
@tasa ye la tasa d'interés llibre de riesgu.
@volatilidá ye la volatilidá anualizada, en porcentaxe, del activu o'l períodu fasta la fecha del exerciciu.
@devaluación ye la pérdida de valor del activu subyacente, pa stock comunes, esto debería ser el marxe (yield) del dividendu
* El valor devueltu será espresáu nes mesmes unidaes que @strike y @spot.
@EXAMPLES=
@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA