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gnumeric package

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  1. Hardy (8.04)
  2. Template “gnumeric-functions”
  3. French (Canada) (fr_CA)
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1.
@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST
@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a,b,rho)
@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calculates the cumulative bivariate normal distribution from parameters a, b & rho.
The return value is the probability that two random variables with correlation @rho are respectively each less than @a and @b.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV
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Suggestions:
@FUNCTION=CUM_BIV_NORM_DIST
@SYNTAX=CUM_BIV_NORM_DIST(a;b;rho)
@DESCRIPTION=CUM_BIV_NORM_DIST calcule la distribution normale bivariée, pour les paramètres a, b et rho.
La valeur renvoyée est la probabilité que deux variables aléatoires de corrélation @rho soient respectivement inférieures à @a et à @b.
@EXAMPLES=

@SEEALSO=NORMDIST,NORMSDIST,NORMSINV
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
2.
@FUNCTION=OPT_BS
@SYNTAX=OPT_BS(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS uses the Black-Scholes model to calculate the price of a European option using call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS
@SYNTAX=OPT_BS(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=OPT_BS utilise le modèle de Black-Scholes pour calculer le prix d'une option Européenne call ou put, selon que @call_ou_put vaut 'c' ou 'p', de valeur @valeur sur un titre valant @prix.

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée sera dans la même unité que @valeur et @prix.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
3.
@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_DELTA uses the Black-Scholes model to calculate the 'delta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot.
Where @time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_DELTA
@SYNTAX=OPT_BS_DELTA(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "delta" d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur dans @jours_avant_échéance jours, sur un titre valant @prix, d'une volatilité annuelle (en pourcentage) de @volatilité. @taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
(Le delta d'une option est le taux de changement de son prix par rapport au prix du titre sur lequel elle s'appuie).

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est le taux de changement de sa valeur par changement unitaire de @prix.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
4.
@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_GAMMA uses the Black-Scholes model to calculate the 'gamma' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.

(The gamma of an option is the second derivative of its price with respect to the price of the underlying asset, and is the same for calls and puts.)

@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of delta per unit change in @spot.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_GAMMA
@SYNTAX=OPT_BS_GAMMA(prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "gamma" d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur, sur un titre valant @prix.

(Le gamma d'une option est la dérivée seconde de son prix par rapport au prix du titre sur lequel elle s'appuie, et elle est la même pour les calls et les puts).

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est le taux de changement de delta par changement unitaire de @prix.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
5.
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_THETA uses the Black-Scholes model to calculate the 'theta' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.

(The theta of an option is the rate of change of its price with respect to time to expiry.)

@time is the time to maturity of the option expressed in years
and @rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as minus the rate of change of option value, per 365.25 days.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_THETA
@SYNTAX=OPT_BS_THETA(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "theta" d'une option Européenne, call ou put selon que @call_ou_put vaut 'c' ou 'p', d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur sur un titre valant @prix.

(Le theta d'une option est le taux de changement de son prix par rapport au temps avant expiration).

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est l'opposé du taux de changement de sa valeur par 365,25 jours.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
6.
@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_VEGA uses the Black-Scholes model to calculate the 'vega' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
(The vega of an option is the rate of change of its price with respect to volatility, and is the same for calls and puts.)
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.

* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
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There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_VEGA
@SYNTAX=OPT_BS_VEGA(prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "vega" d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur, sur un titre valant @prix.

(Le vega d'une option est le taux de changement de son prix par rapport à sa volatilité, et elle est la même pour les calls et les puts).

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est le taux de changement de son prix par 100% de @volatilité.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
7.
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_RHO uses the Black-Scholes model to calculate the 'rho' of a European option with call_put_flag, @call_put_flag struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.

(The rho of an option is the rate of change of its price with respect to the risk free interest rate.)
@time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% change in @rate.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
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Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_RHO
@SYNTAX=OPT_BS_RHO(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine le "rho" d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur, sur un titre valant @prix.

(Le rho d'une option est le taux de changement de son prix par rapport au taux d'intérêt hors risque).

@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est le taux de changement de sa valeur pour 100% de changement de @taux.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_THETA, OPT_BS_VEGA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
8.
@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_BS_CARRYCOST uses the Black-Scholes model to calculate the 'elasticity' of a European option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.

(The elasticity of an option is the rate of change of its price with respect to its cost of carry.)

@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date. @time is the time to maturity of the option expressed in years.
@rate is the risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.

* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
@FUNCTION=OPT_BS_CARRYCOST
@SYNTAX=OPT_BS_CARRYCOST(call_ou_put;prix;valeur;durée;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=Détermine l'élasticité d'une option Européenne d'après le modèle de Black-Scholes. L'option est à la valeur @valeur, sur un titre valant @prix.

(L'élasticité d'une option est le taux de changement de son prix par rapport à son coût de détention).

@call_ou_put vaut 'c' ou 'p' pour indiquer le type d'option.
@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux est le taux d'intérêt hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée est le taux de changement de sa valeur par 100% de @volatilité.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
9.
@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN
@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_put_flag,spot,strike,time,domestic_rate,foreign_rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN values the theoretical price of a European currency option struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time the number of days to exercise.
@domestic_rate is the domestic risk-free interest rate to the exercise date.
@foreign_rate is the foreign risk-free interest rate to the exercise date, in percent.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield.
* The returned value will be expressed as the rate of change of option value, per 100% volatility.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
@FUNCTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN
@SYNTAX=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN(call_ou_put;prix;valeur;jours_avant_échéance;taux_domestique;taux_étranger;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=OPT_GARMAN_KOHLHAGEN calcule la valeur théorique d'une option call Européenne de valeur @valeur sur un titre valant @prix.

@call_ou_put vaut 'c' ou 'p' pour indiquer le type d'option.
@durée est la durée avant échéance, exprimée en années.
@taux_domestique est le taux d'intérêt domestique hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@taux_étranger est le taux d'intérêt étranger hors risque jusqu'à la date d'exercice, en pourcentage.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital pour la période jusqu'a la date d'exercice.
@coût_de_détention est la perte de valeur de l'action sous-jacente. Pour une action normale, ce serait le dividende versé.

* La valeur renvoyée sera dans la même unité que @valeur et @prix.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
10.
@FUNCTION=OPT_FRENCH
@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,cost_of_carry])
@DESCRIPTION=OPT_FRENCH values the theoretical price of a European option adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot price @spot.
@call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put.
@volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date.
@time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in the year.
@t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the year.
@rate is the risk-free interest rate.
@cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, to the exercise date, in percent.
For common stocks, this would be the dividend yield.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
@FUNCTION=OPT_FRENCH
@SYNTAX=OPT_FRENCH(call_ou_put;prix;valeur;jours_avant_échéance;t2;taux;volatilité[;coût_de_détention])
@DESCRIPTION=OPT_FRENCH calcule la valeur théorique d'une option call Européenne, ajustée en fonction de la volatilité du jour d'opération, de valeur @valeur sur un titre valant @prix.

@call_ou_put vaut 'c' ou 'p' selon que l'option est un call ou un put.
@volatilité est la volatilité annuelle, en pourcentage, du capital
pour la période jusqu'a la date d'exercice. @jours_avant_échéance est
le nombre de jours calendaires d'exercice, @t2 est le nombre de jours
ouvrables d'exercice, divisé par le nombre le nombre de jours
ouvrables de l'année. @taux est le taux d'intérêt hors
risque. @coût_de_détention est la perte de valeur de l'action
sous-jacente. Pour une action standard, ce serait le dividende restant
à courir, en pourcentage.

* La valeur renvoyée sera dans la même unité que @valeur et @prix.

@EXAMPLES=

@SEEALSO=OPT_BS, OPT_BS_DELTA, OPT_BS_RHO, OPT_BS_THETA, OPT_BS_GAMMA
French gnumeric-functions in Ubuntu Hardy package "gnumeric" by Christophe Merlet (RedFox)
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